Сравнение TFFYX с TSDOX
TFFYX (Touchstone Focused Fund) and TSDOX (Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund) are both mutual funds - TFFYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while TSDOX is a Ultrashort Bond fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TFFYX returned 13.70%/yr vs 2.65%/yr for TSDOX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TFFYX charges 0.86%/yr vs 0.69%/yr for TSDOX.
Доходность
Сравнение доходности TFFYX и TSDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFFYX показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у TSDOX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции TFFYX превзошли акции TSDOX по среднегодовой доходности: 13.70% против 2.65% соответственно.
TFFYX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.70%
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам TFFYX и TSDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFFYX Touchstone Focused Fund | 4.29% | 16.00% | 18.91% | 25.12% | -18.18% | 26.77% | 24.70% | 35.68% | -7.44% | 14.19% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 1.59% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.63% | 1.32% |
Correlation
The correlation between TFFYX and TSDOX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | -0.05 |
The correlation between TFFYX and TSDOX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFFYX vs. TSDOX — Ранг доходности на риск
TFFYX
TSDOX
Сравнение TFFYX c TSDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFFYX | TSDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.87 | -2.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 20.54 | -18.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 65.75 | -58.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFFYX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.12 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 2.70 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 2.01 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.76 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок TFFYX и TSDOX
Максимальная просадка TFFYX за все время составила -54.62%, что больше максимальной просадки TSDOX в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFYX и TSDOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFYX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.62% | -5.27% | -49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -0.22% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -0.32% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -1.50% | -25.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | -5.27% | -26.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -0.18% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.07% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFYX и TSDOX
Touchstone Focused Fund (TFFYX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TFFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFYX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.40% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 1.01% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 1.43% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 1.36% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 1.33% | +16.90% |
Сравнение комиссий TFFYX и TSDOX
TFFYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TSDOX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFYX и TSDOX
Дивидендная доходность TFFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TSDOX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFFYX Touchstone Focused Fund | 2.32% | 2.42% | 1.09% | 1.23% | 3.30% | 5.84% | 5.71% | 12.50% | 5.34% | 7.15% | 1.41% | 3.03% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.33% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
TFFYX and TSDOX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFFYX has higher volatility (2.89%) compared to TSDOX (0.40%). In terms of maximum drawdown, TFFYX dropped -54.62% vs TSDOX's -5.27%.
TSDOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFFYX и TSDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор