PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFFYX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFFYX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Focused Fund (TFFYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

TFFYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 февр. 1999 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности TFFYX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Focused Fund (TFFYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFFYX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFFYX
Touchstone Focused Fund		-6.34%16.00%18.91%25.12%-18.18%26.77%24.70%35.68%-7.44%14.19%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, TFFYX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции TFFYX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.68% против 8.31% соответственно.

TFFYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.06%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.68%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Focused Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с TFFYX:
TFFYX с FSKAXTFFYX с TEGAXTFFYX с DHAMXTFFYX с TMCPXTFFYX с PTSGXTFFYX с SAGWXTFFYX с GQEIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий TFFYX и SGOIX

TFFYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
TFFYX
Touchstone Focused Fund

Доходность на риск

TFFYX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFFYX
Ранг доходности на риск TFFYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFFYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFFYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFFYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFFYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFFYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFFYX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Focused Fund (TFFYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFFYXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.21

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.80

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.59

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

10.79

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFFYX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFFYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFFYX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFFYXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.21

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между TFFYX и SGOIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFFYX и SGOIX

Дивидендная доходность TFFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFFYX
Touchstone Focused Fund		2.59%2.42%1.09%1.23%3.30%5.84%5.71%12.50%5.34%7.15%1.41%3.03%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TFFYX и SGOIX

Максимальная просадка TFFYX за все время составила -54.62%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFYX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFFYXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.62%

-35.54%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.35%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-21.39%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

-24.79%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-8.91%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-4.57%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.72%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TFFYX и SGOIX

Текущая волатильность для Touchstone Focused Fund (TFFYX) составляет 5.59%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TFFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFFYXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.40%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.85%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

13.64%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

11.77%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

11.37%

+6.84%