PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFFYX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFFYX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

TFFYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 февр. 1999 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TFFYX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFFYX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFFYX
Touchstone Focused Fund		-6.34%16.00%18.91%25.12%-18.18%26.77%24.70%35.68%-7.44%14.19%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, TFFYX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции TFFYX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.68% против 10.68% соответственно.

TFFYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.06%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.68%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Focused Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с TFFYX:
TFFYX с FSKAXTFFYX с TEGAXTFFYX с DHAMXTFFYX с PTSGXTFFYX с TMCPXTFFYX с GQEIXTFFYX с SAGWX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий TFFYX и MUHLX

TFFYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
TFFYX
Touchstone Focused Fund

Доходность на риск

TFFYX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFFYX
Ранг доходности на риск TFFYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFFYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFFYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFFYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFFYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFFYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFFYX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFFYXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.42

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.97

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.37

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

8.57

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFFYX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFFYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFFYX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFFYXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.42

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между TFFYX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFFYX и MUHLX

Дивидендная доходность TFFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFFYX
Touchstone Focused Fund		2.59%2.42%1.09%1.23%3.30%5.84%5.71%12.50%5.34%7.15%1.41%3.03%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок TFFYX и MUHLX

Максимальная просадка TFFYX за все время составила -54.62%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFYX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFFYXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.62%

-62.05%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.23%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-18.63%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

-40.85%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-5.65%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-10.81%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.83%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TFFYX и MUHLX

Текущая волатильность для Touchstone Focused Fund (TFFYX) составляет 5.59%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TFFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFFYXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.01%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.06%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.85%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

14.77%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.04%

+1.17%