Сравнение TFFI с AFOS
TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake, while AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TFFI charges 1.01%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности TFFI и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFFI и AFOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 13.67% |
Correlation
The correlation between TFFI and AFOS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFFI vs. AFOS — Ранг доходности на риск
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение TFFI c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFFI | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFFI и AFOS
Максимальная просадка TFFI за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFI и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFI | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -11.52% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -7.02% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.58% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFI и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFI | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 22.26% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 21.80% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 21.80% | -13.88% |
Сравнение комиссий TFFI и AFOS
TFFI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFI и AFOS
TFFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFFI and AFOS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
AFOS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for TFFI.
TFFI is categorized as Actively Managed, while AFOS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Chesapeake and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 1.01% for TFFI and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для TFFI и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор