Сравнение TEXU с MUU
TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TEXU is actively managed, while MUU is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEXU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXU показывает доходность 54.62%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 601.48%.
TEXU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 41.92%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MUU
- 1 день
- 24.13%
- 1 месяц
- -34.82%
- 6 месяцев
- 343.44%
- С начала года
- 601.48%
- 1 год
- 3,560.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 564.97%
Сравнение доходности по годам TEXU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 54.62% | -1.42% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 601.48% | 154.78% |
Correlation
The correlation between TEXU and MUU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXU vs. MUU — Ранг доходности на риск
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение TEXU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 64.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 199.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXU и MUU
Максимальная просадка TEXU за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -75.07% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -42.84% | +23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -23.80% | +15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 63.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 153.82% | -113.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.54% | 142.92% | -102.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 142.92% | -102.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXU и MUU
Дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности MUU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.97% | 4.27% | 0.31% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.42% | 0.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXU and MUU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.97% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для TEXU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор