Сравнение TETH с ZCSH
TETH (21Shares Ethereum ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. TETH is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, TETH returned -44.42% vs 872.41% for ZCSH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TETH и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TETH показывает доходность -36.62%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
TETH
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -42.79%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -44.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TETH и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | -36.62% | -11.20% | -5.86% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 8.49% |
Correlation
The correlation between TETH and ZCSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between TETH and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TETH vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
TETH
ZCSH
Сравнение TETH c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum ETF (TETH) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TETH | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 12.66 | -13.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 23.13 | -24.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TETH и ZCSH
Максимальная просадка TETH за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TETH и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TETH | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -93.73% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.74% | -69.62% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.10% | -27.13% | -33.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -73.53% | +38.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.45% | 38.03% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TETH и ZCSH
Текущая волатильность для 21Shares Ethereum ETF (TETH) составляет 14.46%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что TETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TETH | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 32.97% | -18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.39% | 107.08% | -59.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 174.80% | -106.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 137.97% | -66.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.77% | 137.97% | -66.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TETH и ZCSH
Дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | 0.34% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TETH and ZCSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to TETH (14.46%). In terms of maximum drawdown, TETH dropped -67.74% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -44.42% for TETH. On volatility, TETH has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -44.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TETH has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: 21Shares and Grayscale.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TETH и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор