Сравнение TETH с BTRN
TETH (21Shares Ethereum ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. TETH is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, TETH returned -44.42% vs -25.49% for BTRN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TETH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TETH показывает доходность -36.62%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
TETH
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -42.79%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -44.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TETH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | -36.62% | -11.20% | -5.86% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 23.31% |
Correlation
The correlation between TETH and BTRN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between TETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
TETH
BTRN
Сравнение TETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum ETF (TETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TETH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.98 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.54 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TETH и BTRN
Максимальная просадка TETH за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TETH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -36.97% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.74% | -26.03% | -41.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.10% | -25.90% | -35.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -14.96% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.45% | 16.63% | +26.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TETH и BTRN
21Shares Ethereum ETF (TETH) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что TETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 2.11% | +12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.39% | 10.16% | +37.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 17.32% | +51.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 30.21% | +41.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.77% | 30.21% | +41.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TETH и BTRN
Дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BTRN в 31.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
TETH 21Shares Ethereum ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TETH and BTRN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TETH has higher volatility (14.46%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, TETH dropped -67.74% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -44.42% for TETH. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -44.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.34% for TETH.
They also come from different issuers: 21Shares and Global X.
TETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TETH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор