PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TETH с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TETH с BCDF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TETH (21Shares Ethereum ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, TETH returned -44.42% vs 3.84% for BCDF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TETH и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Shares Ethereum ETF (TETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TETH показывает доходность -36.62%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.

TETH

1 день
-2.40%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-42.79%
С начала года
-36.62%
1 год
-44.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
0.70%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
4.63%
1 год
3.84%
3 года*
14.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TETH и BCDF

2026 (YTD)20252024
TETH
21Shares Ethereum ETF		-36.62%-11.20%-5.86%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		4.63%11.63%9.50%

Correlation

The correlation between TETH and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Ethereum ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с TETH:
TETH с TXBCTETH с TCANTETH с TXXHTETH с THYPTETH с TKNSTETH с TDOTTETH с TOXR
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с BITSBCDF с VTIBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ETCOBCDF с ARKB

Доходность на риск

TETH vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TETH
Ранг доходности на риск TETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TETH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TETH c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum ETF (TETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TETHBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.25

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
0.45

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.27

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

0.84

-1.86

TETH vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TETH на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TETH и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TETH и BCDF

Максимальная просадка TETH за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TETH и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TETHBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-27.70%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.74%

-14.02%

-53.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.10%

-6.38%

-54.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.74%

-9.80%

-24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.45%

4.60%

+38.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TETH и BCDF

21Shares Ethereum ETF (TETH) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что TETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TETHBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

5.15%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.39%

11.34%

+36.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.40%

15.44%

+52.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.77%

16.93%

+54.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.77%

16.93%

+54.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TETH и BCDF

Дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BCDF в 2.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.41%2.53%1.63%0.69%0.38%
TETH
21Shares Ethereum ETF		0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TETH and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TETH has higher volatility (14.46%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, TETH dropped -67.74% vs BCDF's -27.70%.

On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -44.42% for TETH. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -44.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.34% for TETH.

They also come from different issuers: 21Shares and Horizon.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TETH и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор