PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQT.TO с XMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQT.TO с XMI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO).

TEQT.TO и XMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TEQT.TO и XMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQT.TO и XMI.TO

2026 (YTD)2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		0.54%27.04%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.71%10.05%

Доходность по периодам

С начала года, TEQT.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у XMI.TO с доходностью 7.71%.

TEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMI.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.12%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
9.15%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD All-Equity ETF Portfolio

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEOTEQT.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOO

Сравнение комиссий TEQT.TO и XMI.TO

TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XMI.TO в 0.40%.

XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

TEQT.TO vs. XMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQT.TO
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQT.TO c XMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEQT.TO vs. XMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQT.TOXMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.81

+1.54

Корреляция

Корреляция между TEQT.TO и XMI.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQT.TO и XMI.TO

Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности XMI.TO в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.46%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.50%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TEQT.TO и XMI.TO

Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки XMI.TO в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и XMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQT.TOXMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-23.08%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-1.40%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-4.06%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEQT.TO и XMI.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQT.TOXMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.58%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

9.83%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

11.46%

+0.96%