PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQT.TO с VVO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQT.TO с VVO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO).

TEQT.TO и VVO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TEQT.TO и VVO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQT.TO и VVO.TO

2026 (YTD)2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		0.54%27.04%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%7.36%

Доходность по периодам

С начала года, TEQT.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VVO.TO с доходностью 1.96%.

TEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD All-Equity ETF Portfolio

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEOTEQT.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO

Сравнение комиссий TEQT.TO и VVO.TO

TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VVO.TO в 0.39%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

TEQT.TO vs. VVO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQT.TO
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQT.TO c VVO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEQT.TO vs. VVO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQT.TOVVO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.56

+1.79

Корреляция

Корреляция между TEQT.TO и VVO.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQT.TO и VVO.TO

Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VVO.TO в 2.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.46%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%

Просадки

Сравнение просадок TEQT.TO и VVO.TO

Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки VVO.TO в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и VVO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQT.TOVVO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-33.20%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.98%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.47%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEQT.TO и VVO.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQT.TOVVO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

10.53%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

9.82%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

12.15%

+0.27%