PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQT.TO с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQT.TO с VMO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).

TEQT.TO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQT.TO и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQT.TO и VMO.TO

2026 (YTD)2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		0.54%27.04%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%32.99%

Доходность по периодам

С начала года, TEQT.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 7.02%.

TEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD All-Equity ETF Portfolio

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEOTEQT.TO с FEQTX
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий TEQT.TO и VMO.TO

TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VMO.TO в 0.38%.

VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

TEQT.TO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQT.TO
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQT.TO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEQT.TO vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQT.TOVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.80

+1.55

Корреляция

Корреляция между TEQT.TO и VMO.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQT.TO и VMO.TO

Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VMO.TO в 0.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.46%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%

Просадки

Сравнение просадок TEQT.TO и VMO.TO

Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и VMO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQT.TOVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-30.53%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.38%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-5.28%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEQT.TO и VMO.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQT.TOVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

22.60%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

17.55%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

17.87%

-5.45%