PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQLX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQLX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-5.28%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с DEMIXFQEMX с MEMQXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий TEQLX и FQEMX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

TEQLX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

3.07

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.44

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.47

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

13.65

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.07

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.62

-0.35

Корреляция

Корреляция между TEQLX и FQEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и FQEMX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и FQEMX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQLXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-34.46%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-18.93%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-16.40%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-11.08%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.81%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и FQEMX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) составляет 9.21%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQLXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

14.20%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

20.17%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

24.14%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

19.73%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

19.73%

-2.27%