PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEOJX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEOJX с WAEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEOJX (Transamerica Emerging Markets Opportunities) and WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, TEOJX returned 5.07%/yr vs 2.04%/yr for WAEMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEOJX charges 0.87%/yr vs 1.91%/yr for WAEMX.

Доходность

Сравнение доходности TEOJX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Emerging Markets Opportunities (TEOJX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEOJX показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у WAEMX с доходностью 24.12%.

TEOJX

1 день
-0.22%
1 месяц
8.25%
С начала года
26.30%
6 месяцев
30.77%
1 год
50.97%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—

WAEMX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.40%
С начала года
24.12%
6 месяцев
28.62%
1 год
34.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
2.04%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEOJX и WAEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEOJX
Transamerica Emerging Markets Opportunities		26.30%37.62%7.03%2.38%-24.54%-2.38%17.14%0.30%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		24.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%1.46%

Correlation

The correlation between TEOJX and WAEMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.70

The correlation between TEOJX and WAEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Emerging Markets Opportunities

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с TEOJX:
TEOJX с THYIXTEOJX с EAEMXTEOJX с EMTIXTEOJX с FCEEXTEOJX с GLLSXTEOJX с FQEMXTEOJX с IAAAX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с SGIIXWAEMX с CMNIXWAEMX с VFINXWAEMX с VWOWAEMX с VTSAX

Доходность на риск

TEOJX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEOJX
Ранг доходности на риск TEOJX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEOJX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEOJX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEOJX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEOJX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEOJX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEOJX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Emerging Markets Opportunities (TEOJX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEOJXWAEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.03

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.98

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.49

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

13.87

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEOJX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEOJX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEOJX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEOJXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.03

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TEOJX и WAEMX

Максимальная просадка TEOJX за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEOJX и WAEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEOJXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.24%

-66.35%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-7.89%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-25.56%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-44.88%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-8.18%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-16.81%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.55%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TEOJX и WAEMX

Transamerica Emerging Markets Opportunities (TEOJX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеют волатильность 5.91% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEOJXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.64%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

14.59%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

17.48%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

17.73%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

18.19%

+3.00%

Сравнение комиссий TEOJX и WAEMX

TEOJX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEOJX и WAEMX

Дивидендная доходность TEOJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности WAEMX в 56.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEOJX
Transamerica Emerging Markets Opportunities		0.81%1.02%0.15%2.82%2.84%11.63%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		56.72%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

TEOJX and WAEMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEOJX has higher volatility (5.91%) compared to WAEMX (5.64%). In terms of maximum drawdown, TEOJX dropped -44.24% vs WAEMX's -66.35%.

TEOJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEOJX и WAEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор