Сравнение TENM с MMAX
TENM (iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TENM и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENM показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.51%.
TENM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TENM и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 6.89% | 2.04% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.51% | 1.35% |
Correlation
The correlation between TENM and MMAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENM vs. MMAX — Ранг доходности на риск
TENM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение TENM c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TENM | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 70.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TENM и MMAX
Максимальная просадка TENM за все время составила -3.61%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENM и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENM | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.61% | -1.93% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.02% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.11% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TENM и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENM | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 1.42% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 2.43% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 2.43% | +4.10% |
Сравнение комиссий TENM и MMAX
И TENM, и MMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENM и MMAX
Дивидендная доходность TENM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MMAX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 0.28% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
TENM and MMAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TENM and MMAX have the same expense ratio: 0.50% per year.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.28% for TENM.
They also come from different issuers: BlackRock and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TENM и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор