Сравнение TEMT с NVTX
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 701.89%.
TEMT
- 1 день
- 18.89%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -64.28%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -38.81% | -55.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 701.89% | -10.97% |
Correlation
The correlation between TEMT and NVTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. NVTX — Ранг доходности на риск
TEMT
NVTX
Сравнение TEMT c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | NVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 5.10 | -5.61 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и NVTX
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, примерно равная максимальной просадке NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -89.20% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -11.61% | -70.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.01% | -60.59% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.00% | 266.18% | -139.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.17% | 266.18% | -131.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 266.18% | -131.01% |
Сравнение комиссий TEMT и NVTX
И TEMT, и NVTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и NVTX
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, что больше доходности NVTX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 54.91% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and NVTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMT and NVTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 2.13% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор