PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEMR с BLST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TEMR и BLST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TEMR

1 день
-2.27%
1 месяц
-6.98%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BLST

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
0.37%
С начала года
0.47%
1 год
3.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMR и BLST


Correlation

The correlation between TEMR and BLST is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF

Bluemonte Short Term Bond ETF

Доходность на риск

TEMR vs. BLST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEMR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BLST
Ранг доходности на риск BLST: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLST: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLST: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLST: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLST: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLST: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMR c BLST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TEMRBLSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

TEMR vs. BLST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEMR и BLST

Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что больше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и BLST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TEMRBLSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-1.69%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-0.70%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-0.39%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMR и BLST


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TEMRBLSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

2.26%

+31.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

2.27%

+31.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

2.27%

+31.28%

Сравнение комиссий TEMR и BLST

TEMR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BLST в 0.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMR и BLST

TEMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.


Часто задаваемые вопросы


TEMR and BLST have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for TEMR.

BLST has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for TEMR.

TEMR is categorized as Actively Managed, while BLST is Short-Term Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Bluemonte. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.23% for BLST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMR и BLST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор