PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGB.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEGB.L с JRDE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TEGB.L (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe NR EUR, from VanEck and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, TEGB.L returned 15.88%/yr vs 25.43%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TEGB.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности TEGB.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEGB.L торгуется в GBP, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEGB.L показывает доходность 6.40%, а JRDE.L немного ниже – 6.15%.

TEGB.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.40%
С начала года
6.40%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.77%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.75%
10 лет*
7.94%

JRDE.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.56%
С начала года
6.15%
6 месяцев
8.15%
1 год
62.65%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEGB.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		6.40%27.35%6.94%17.13%-6.86%4.77%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.15%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between TEGB.L and JRDE.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between TEGB.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEGB.L и JRDE.L

Секторы
TEGB.L
JRDE.L

Финансовые услуги

35.8%
23.7%

Промышленность

23.8%
20.4%

Технологии

10.8%
8.7%

Здравоохранение

10.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.6%

Сырьевые материалы

3.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
7.3%

Энергетика

1.1%
5.2%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Финансовые услуги

TEGB.L
35.8%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

TEGB.L
23.8%
JRDE.L
20.4%

Технологии

TEGB.L
10.8%
JRDE.L
8.7%

Здравоохранение

TEGB.L
10.4%
JRDE.L
13.3%

Потребительский циклический сектор

TEGB.L
9.4%
JRDE.L
6.6%

Сырьевые материалы

TEGB.L
3.2%
JRDE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

TEGB.L
2.8%
JRDE.L
3.6%

Коммунальные услуги

TEGB.L
2.0%
JRDE.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

TEGB.L
1.3%
JRDE.L
7.3%

Энергетика

TEGB.L
1.1%
JRDE.L
5.2%

Недвижимость

TEGB.L
0.9%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с TEGB.L:
TEGB.L с ESIF.LTEGB.L с GDGB.LTEGB.L с DFNG.LTEGB.L с LGUK.LTEGB.L с SPEX.LTEGB.L с LDEG.LTEGB.L с CS1.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

TEGB.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGB.L
Ранг доходности на риск TEGB.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGB.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGB.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGB.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGB.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGB.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGB.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.61

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
6.52

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.86

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.70

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

19.75

-13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGB.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGB.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGB.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGB.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TEGB.L и JRDE.L

Максимальная просадка TEGB.L за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGB.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEGB.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-24.20%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.94%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-12.84%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.36%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-7.38%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.16%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGB.L и JRDE.L

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TEGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEGB.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.19%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

10.30%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

38.77%

-25.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

22.96%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

22.96%

-6.50%

Сравнение комиссий TEGB.L и JRDE.L

TEGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGB.L и JRDE.L

Дивидендная доходность TEGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности JRDE.L в 26.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.87%28.15%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.70%2.41%2.78%2.65%2.85%2.52%2.38%3.84%3.26%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TEGB.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TEGB.L.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for TEGB.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEGB.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор