PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEET.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEET.L с UD03.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TEET.L (VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - TEET.L tracks the Solactive European Equal Weight Screened Index while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, TEET.L returned 11.71%/yr vs 10.25%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TEET.L charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности TEET.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEET.L торгуется в USD, в то время как UD03.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD03.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEET.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции TEET.L превзошли акции UD03.L по среднегодовой доходности: 11.71% против 10.25% соответственно.

TEET.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
5.97%
С начала года
6.81%
1 год
16.54%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.71%
Всё время*
9.66%

UD03.L

1 день
-0.32%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
17.38%
С начала года
15.74%
1 год
24.71%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.25%
Всё время*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEET.L и UD03.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		6.81%36.69%5.24%23.87%-16.69%17.73%5.97%39.97%-9.19%10.18%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		15.74%33.51%-0.19%21.05%-12.52%10.77%8.80%21.33%-18.63%27.74%

Correlation

The correlation between TEET.L and UD03.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.84

The correlation between TEET.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEET.L и UD03.L

Секторы
TEET.L
UD03.L

Финансовые услуги

38.5%
32.7%

Промышленность

23.0%
13.6%

Технологии

10.5%
8.5%

Здравоохранение

10.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.9%

Сырьевые материалы

3.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

1.9%
7.4%

Энергетика

1.3%
2.2%

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

15.6%

Финансовые услуги

TEET.L
38.5%
UD03.L
32.7%

Промышленность

TEET.L
23.0%
UD03.L
13.6%

Технологии

TEET.L
10.5%
UD03.L
8.5%

Здравоохранение

TEET.L
10.2%
UD03.L
6.9%

Потребительский циклический сектор

TEET.L
8.3%
UD03.L
7.9%

Сырьевые материалы

TEET.L
3.0%
UD03.L
2.6%

Коммуникационные услуги

TEET.L
2.6%
UD03.L
2.8%

Коммунальные услуги

TEET.L
1.9%
UD03.L
7.4%

Энергетика

TEET.L
1.3%
UD03.L
2.2%

Недвижимость

TEET.L
0.8%
UD03.L

-

Потребительский защитный сектор

TEET.L

-

UD03.L
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с TEET.L:
TEET.L с DAGB.LTEET.L с DFNS.LTEET.L с CMB1.LTEET.L с DFNG.LTEET.L с FRXD.LTEET.L с HDEU.LTEET.L с IEVL.L
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

TEET.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEET.L
Ранг доходности на риск TEET.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEET.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEET.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEET.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEET.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEET.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.76

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.45

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.29

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

7.88

-2.76

TEET.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEET.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа UD03.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEET.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEET.L и UD03.L

Максимальная просадка TEET.L за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки UD03.L в -47.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEET.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-47.26%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.75%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-14.55%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-33.73%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-46.92%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.15%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-13.06%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.13%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TEET.L и UD03.L

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что TEET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEET.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.30%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

11.46%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

14.01%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

18.23%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.85%

+0.25%

Сравнение комиссий TEET.L и UD03.L

TEET.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEET.L и UD03.L

Дивидендная доходность TEET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности UD03.L в 2.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		2.68%2.41%2.84%2.58%2.92%2.60%2.20%3.69%4.29%2.69%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.46%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%

Часто задаваемые вопросы

TEET.L and UD03.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD03.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD03.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for TEET.L.

TEET.L tracks Solactive European Equal Weight Screened Index, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.40% for TEET.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEET.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор