Сравнение TEET.L с JRDZ.L
TEET.L (VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - TEET.L tracks the Solactive European Equal Weight Screened Index while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, TEET.L returned 16.83%/yr vs 40.38%/yr for JRDZ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TEET.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности TEET.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEET.L торгуется в USD, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEET.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 90.32%.
TEET.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.71%
- Всё время*
- 9.66%
JRDZ.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 13,903.07%
- С начала года
- 90.32%
- 1 год
- 20,856.20%
- 3 года*
- 40.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.68%
Сравнение доходности по годам TEET.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEET.L VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 6.81% | 36.69% | 5.24% | 23.87% | -5.31% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 90.32% | 39.79% | 1.64% | 24.03% | -13.49% |
Correlation
The correlation between TEET.L and JRDZ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between TEET.L and JRDZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEET.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
TEET.L
JRDZ.L
Сравнение TEET.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEET.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -316.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 102.13 | -100.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 219.74 | -218.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 317.71 | -312.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEET.L и JRDZ.L
Максимальная просадка TEET.L за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки JRDZ.L в -99.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEET.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -99.04% | +61.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -99.04% | +86.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -99.04% | +83.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.78% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -18.35% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 68.23% | -64.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEET.L и JRDZ.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеют волатильность 4.61% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEET.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.82% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 1,035.19% | -1,020.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 29,414.25% | -29,397.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 14,462.76% | -14,444.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 14,462.76% | -14,443.66% |
Сравнение комиссий TEET.L и JRDZ.L
TEET.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEET.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность TEET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности JRDZ.L в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.33% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEET.L VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.68% | 2.41% | 2.84% | 2.58% | 2.92% | 2.60% | 2.20% | 3.69% | 4.29% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
TEET.L and JRDZ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TEET.L.
TEET.L tracks Solactive European Equal Weight Screened Index, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for TEET.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для TEET.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор