PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECW.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECW.L с USDV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - TECW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECW.L returned 29.52%/yr vs 6.93%/yr for USDV.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.

Доходность

Сравнение доходности TECW.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECW.L показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 7.22%.

TECW.L

1 день
-1.91%
1 месяц
12.81%
С начала года
24.30%
6 месяцев
22.10%
1 год
51.61%
3 года*
29.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

USDV.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.22%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.81%
3 года*
6.93%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECW.L и USDV.L

2026 (YTD)2025202420232022
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		24.30%13.84%36.32%46.35%-17.74%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.22%1.15%9.34%-3.52%8.24%

Correlation

The correlation between TECW.L and USDV.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.25

The correlation between TECW.L and USDV.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с TECW.L:
TECW.L с IXNTECW.L с SMHTECW.L с IITU.LTECW.L с AYEW.DETECW.L с CSUS.ASTECW.L с IUIT.LTECW.L с EQQQ.DE
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Доходность на риск

TECW.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECW.L
Ранг доходности на риск TECW.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECW.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECW.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECW.LUSDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.44

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.15

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.12

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

5.42

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECW.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECW.L на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECW.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECW.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.44

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.84

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TECW.L и USDV.L

Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, примерно равная максимальной просадке USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и USDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECW.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-27.80%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-6.60%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.26%

-16.30%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-3.68%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-4.14%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

2.58%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TECW.L и USDV.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что TECW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECW.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.53%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

7.19%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

9.69%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

12.78%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

15.33%

+6.68%

Сравнение комиссий TECW.L и USDV.L

TECW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECW.L и USDV.L

TECW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.04%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Часто задаваемые вопросы

TECW.L and USDV.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TECW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TECW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.

TECW.L is categorized as Technology Equities, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.35% for USDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECW.L и USDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор