PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECI.TO с ZWT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECI.TO с ZWT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO).

TECI.TO и ZWT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECI.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR). Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TECI.TO и ZWT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECI.TO и ZWT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		1.95%21.96%28.21%40.27%-45.55%-3.80%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%49.78%65.75%-31.60%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, TECI.TO показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у ZWT.TO с доходностью -6.29%.

TECI.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.15%
1 год
35.79%
3 года*
21.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Innovators Index ETF

BMO Covered Call Technology ETF

Часто сравнивают с TECI.TO:
TECI.TO с TEC.TOTECI.TO с TECH.TOTECI.TO с QMVP.TOTECI.TO с TBNK.TOTECI.TO с FINN.NEOTECI.TO с CIAI.TOTECI.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий TECI.TO и ZWT.TO

TECI.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZWT.TO в 0.71%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF

Доходность на риск

TECI.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECI.TO
Ранг доходности на риск TECI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECI.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECI.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECI.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECI.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECI.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECI.TOZWT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.41

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.55

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

4.59

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECI.TO vs. ZWT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECI.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ZWT.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECI.TO и ZWT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECI.TOZWT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.90

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.76

-0.63

Корреляция

Корреляция между TECI.TO и ZWT.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECI.TO и ZWT.TO

Дивидендная доходность TECI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ZWT.TO в 5.09%

TTM20252024202320222021
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		0.10%0.10%0.43%0.55%0.77%0.00%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%

Просадки

Сравнение просадок TECI.TO и ZWT.TO

Максимальная просадка TECI.TO за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки ZWT.TO в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECI.TO и ZWT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TECI.TOZWT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-35.84%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-15.93%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-10.96%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-9.07%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

5.37%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TECI.TO и ZWT.TO

TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что TECI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECI.TOZWT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.88%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

14.66%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

26.72%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

23.25%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

23.16%

+6.26%