PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECI.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECI.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

TECI.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECI.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR). Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TECI.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECI.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		1.95%21.96%28.21%17.86%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%16.57%37.65%16.15%

Доходность по периодам

С начала года, TECI.TO показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -12.44%.

TECI.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.15%
1 год
35.79%
3 года*
21.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Innovators Index ETF

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с TECI.TO:
TECI.TO с TEC.TOTECI.TO с TECH.TOTECI.TO с QMVP.TOTECI.TO с TBNK.TOTECI.TO с FINN.NEOTECI.TO с CIAI.TOTECI.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TO

Сравнение комиссий TECI.TO и QMAX.TO

TECI.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF

Доходность на риск

TECI.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECI.TO
Ранг доходности на риск TECI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECI.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECI.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECI.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECI.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECI.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECI.TOQMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.60

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.02

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

0.69

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

1.91

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECI.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECI.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа QMAX.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECI.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECI.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.60

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.95

-0.82

Корреляция

Корреляция между TECI.TO и QMAX.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECI.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность TECI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QMAX.TO в 12.63%

TTM2025202420232022
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		0.10%0.10%0.43%0.55%0.77%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECI.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка TECI.TO за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECI.TO и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TECI.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-26.77%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-22.86%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-17.47%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-5.31%

-18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

8.22%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TECI.TO и QMAX.TO

TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что TECI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECI.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

8.53%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

16.47%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

26.52%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

23.66%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

23.66%

+5.76%