Сравнение TECH.TO с BIGY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO).
TECH.TO и BIGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. BIGY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 9 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и BIGY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH.TO и BIGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -8.78% | 0.87% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -14.92% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у BIGY.TO с доходностью -14.92%.
TECH.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGY.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECH.TO и BIGY.TO
И TECH.TO, и BIGY.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
TECH.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
BIGY.TO
Сравнение TECH.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | BIGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.81 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между TECH.TO и BIGY.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и BIGY.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BIGY.TO в 22.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.13% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 22.85% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и BIGY.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки BIGY.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и BIGY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -27.82% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -23.69% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -10.34% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и BIGY.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 30.04% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 30.04% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 30.04% | -3.40% |