PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC.TO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC.TO с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - TEC.TO tracks the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR) while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TEC.TO returned 20.37%/yr vs 25.72%/yr for VGT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TEC.TO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности TEC.TO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEC.TO торгуется в CAD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEC.TO показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 33.32%.

TEC.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
10.81%
С начала года
17.79%
6 месяцев
14.85%
1 год
40.10%
3 года*
31.10%
5 лет*
20.37%
10 лет*
—

VGT

1 день
0.00%
1 месяц
18.37%
С начала года
33.32%
6 месяцев
29.33%
1 год
62.27%
3 года*
35.20%
5 лет*
25.72%
10 лет*
26.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC.TO и VGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		17.79%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		32.28%16.19%40.41%49.30%-24.69%29.27%43.58%15.57%

Correlation

The correlation between TEC.TO and VGT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.91

The correlation between TEC.TO and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEC.TO и VGT

Секторы
TEC.TO
VGT

Технологии

64.4%
98.5%

Коммуникационные услуги

17.7%
0.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
0.1%

Финансовые услуги

3.6%
0.5%

Промышленность

1.2%
0.4%

Здравоохранение

0.7%
0.0%

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TEC.TO
64.4%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

TEC.TO
17.7%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

TEC.TO
11.8%
VGT
0.1%

Финансовые услуги

TEC.TO
3.6%
VGT
0.5%

Промышленность

TEC.TO
1.2%
VGT
0.4%

Здравоохранение

TEC.TO
0.7%
VGT
0.0%

Недвижимость

TEC.TO
0.5%
VGT

-

Сырьевые материалы

TEC.TO

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

TEC.TO

-

VGT

-

Энергетика

TEC.TO

-

VGT
0.3%

Коммунальные услуги

TEC.TO

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TEC.TO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC.TO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEC.TOVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.10

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.78

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.77

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

10.71

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC.TO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC.TO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEC.TOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.15

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TEC.TO и VGT

Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки VGT в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEC.TOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-31.23%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-16.61%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-27.77%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-31.23%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.07%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-5.10%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

5.83%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC.TO и VGT

Текущая волатильность для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEC.TOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.21%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

15.81%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

20.19%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

23.54%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

23.08%

+0.70%

Сравнение комиссий TEC.TO и VGT

TEC.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC.TO и VGT

Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

TEC.TO and VGT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for TEC.TO.

TEC.TO tracks Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for TEC.TO and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор