PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC.TO с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC.TO с SFM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TEC.TO returned 18.75%/yr vs 28.03%/yr for SFM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEC.TO и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEC.TO торгуется в CAD, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEC.TO показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 10.56%.

TEC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
0.89%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.20%
1 год
35.38%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.75%
10 лет*
—

SFM

1 день
-1.85%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.09%
1 год
-43.82%
3 года*
37.33%
5 лет*
28.03%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC.TO и SFM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		12.77%15.45%45.60%53.28%-32.20%25.46%47.54%12.79%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		10.56%-40.16%186.49%45.09%15.97%47.59%1.41%-15.37%

Correlation

The correlation between TEC.TO and SFM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.12

The correlation between TEC.TO and SFM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

TEC.TO vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC.TO c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEC.TOSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.95

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-1.28

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.82

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.70

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

-0.97

+6.56

TEC.TO vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC.TO и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEC.TO и SFM

Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки SFM в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEC.TOSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-64.75%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-62.66%

+45.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-64.75%

+39.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-64.75%

+29.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-52.18%

+47.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-30.62%

+22.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

45.18%

-39.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC.TO и SFM

Текущая волатильность для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) составляет 7.15%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEC.TOSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

12.73%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

30.68%

-16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

46.48%

-28.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

39.97%

-17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

38.50%

-14.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC.TO и SFM

Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

TEC.TO and SFM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор