Сравнение TEC.TO с HXS.TO
TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TEC.TO returned 20.37%/yr vs 16.74%/yr for HXS.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TEC.TO charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.
Доходность
Сравнение доходности TEC.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEC.TO показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%.
TEC.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- —
HXS.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам TEC.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 17.79% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 25.46% | 47.54% | 12.64% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 12.45% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 9.56% |
Correlation
The correlation between TEC.TO and HXS.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.88 |
The correlation between TEC.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TEC.TO и HXS.TO
Секторы
TEC.TO
HXS.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TEC.TO
HXS.TO
Коммуникационные услуги
TEC.TO
HXS.TO
Потребительский циклический сектор
TEC.TO
HXS.TO
Финансовые услуги
TEC.TO
HXS.TO
Промышленность
TEC.TO
HXS.TO
Здравоохранение
TEC.TO
HXS.TO
Недвижимость
TEC.TO
HXS.TO
Сырьевые материалы
TEC.TO
-
HXS.TO
Потребительский защитный сектор
TEC.TO
-
HXS.TO
Энергетика
TEC.TO
-
HXS.TO
Коммунальные услуги
TEC.TO
-
HXS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEC.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
TEC.TO
HXS.TO
Сравнение TEC.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEC.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.42 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 12.97 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEC.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TEC.TO и HXS.TO
Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEC.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -27.42% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -8.74% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -18.98% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -22.63% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.54% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.30% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEC.TO и HXS.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEC.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.21% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 8.84% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 11.84% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 15.13% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 16.52% | +7.26% |
Сравнение комиссий TEC.TO и HXS.TO
TEC.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEC.TO и HXS.TO
Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
TEC.TO and HXS.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for TEC.TO.
TEC.TO is categorized as Technology Equities, while HXS.TO is S&P 500. TEC.TO tracks Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while HXS.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: TD and Global X. Their fees differ too: 0.39% for TEC.TO and 0.10% for HXS.TO.
Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор