PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC.TO с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TEC.TO returned 18.75%/yr vs 14.53%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEC.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEC.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEC.TO показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.69%.

TEC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
0.89%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.20%
1 год
35.38%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.75%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.90%
1 месяц
3.19%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
14.53%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC.TO и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		12.77%15.45%45.60%53.28%-32.20%25.46%47.54%12.79%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.69%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%4.94%

Correlation

The correlation between TEC.TO and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.27

The correlation between TEC.TO and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TEC.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEC.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.13

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.28

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.17

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

0.36

+5.24

TEC.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEC.TO и BRK-B

Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEC.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-41.13%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-12.05%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-17.69%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-23.03%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-11.05%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-9.95%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

5.68%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC.TO и BRK-B

TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEC.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

4.35%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.47%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

15.33%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

18.07%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

20.44%

+3.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC.TO и BRK-B

Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

TEC.TO and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор