Сравнение TDVI с ACYS
TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds from First Trust. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TDVI и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDVI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVI и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 1.17% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.10% |
Correlation
The correlation between TDVI and ACYS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVI vs. ACYS — Ранг доходности на риск
TDVI
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDVI c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDVI | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDVI и ACYS
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVI | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -0.63% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -0.15% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -0.14% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVI | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 3.36% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 3.36% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 3.36% | +16.70% |
Сравнение комиссий TDVI и ACYS
И TDVI, и ACYS имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и ACYS
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.64% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TDVI and ACYS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI and ACYS have the same expense ratio: 0.75% per year.
TDVI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.60% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для TDVI и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор