PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDT.AS с IAEX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDT.AS с IAEX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L).

TDT.AS и IAEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDT.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2009 г.. IAEX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDT.AS и IAEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDT.AS и IAEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		3.00%10.57%14.47%16.93%-12.00%30.49%5.32%28.01%-7.60%16.18%
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		3.17%10.48%14.28%16.94%-10.78%29.23%5.14%29.94%-8.53%16.53%
Разные валюты инструментов

TDT.AS торгуется в EUR, в то время как IAEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAEX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TDT.AS показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у IAEX.L с доходностью 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDT.AS имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции IAEX.L немного впереди с 11.39%.

TDT.AS

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
11.35%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.22%

IAEX.L

1 день
1.53%
1 месяц
-1.46%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.38%
1 год
10.59%
3 года*
11.60%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck AEX UCITS ETF

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с TDT.AS:
TDT.AS с TDIV.ASTDT.AS с ISX5.LTDT.AS с VOOTDT.AS с VEUR.ASTDT.AS с IUSA.LTDT.AS с IWDA.ASTDT.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с IAEX.L:
IAEX.L с CSPX.LIAEX.L с VOOIAEX.L с VGTIAEX.L с CNDX.LIAEX.L с IUSA.LIAEX.L с VUSA.LIAEX.L с ^GSPC

Сравнение комиссий TDT.AS и IAEX.L

И TDT.AS, и IAEX.L имеют комиссию равную 0.30%.

TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

TDT.AS vs. IAEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDT.AS
Ранг доходности на риск TDT.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDT.AS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDT.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDT.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDT.AS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDT.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAEX.L
Ранг доходности на риск IAEX.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDT.AS c IAEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDT.ASIAEX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.69

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.04

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

5.31

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDT.AS vs. IAEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDT.AS на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAEX.L равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDT.AS и IAEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDT.ASIAEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.19

+0.38

Корреляция

Корреляция между TDT.AS и IAEX.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDT.AS и IAEX.L

Дивидендная доходность TDT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности IAEX.L в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		2.18%2.28%2.40%2.24%2.32%1.69%1.75%3.24%3.37%3.04%3.28%2.54%
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		2.28%2.37%2.57%2.43%2.56%1.84%1.57%3.29%3.54%3.09%3.34%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TDT.AS и IAEX.L

Максимальная просадка TDT.AS за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки IAEX.L в -69.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDT.AS и IAEX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TDT.ASIAEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-63.69%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-7.50%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-21.90%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-28.83%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.40%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-16.68%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.53%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TDT.AS и IAEX.L

VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) имеют волатильность 4.97% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDT.ASIAEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.88%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.03%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.19%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.64%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.74%

-1.53%