Сравнение TDIV.L с WINC.L
TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - TDIV.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. TDIV.L is passively managed, while WINC.L is actively managed. Over the past year, TDIV.L returned 29.81% vs 21.03% for WINC.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TDIV.L charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV.L торгуется в USD, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.L показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у WINC.L с доходностью 9.65%.
TDIV.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 13.83%
WINC.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDIV.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.84% | 40.41% | 4.59% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.65% | 20.31% | 8.61% |
Correlation
The correlation between TDIV.L and WINC.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
TDIV.L
WINC.L
Сравнение TDIV.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 3.00 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 12.99 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV.L и WINC.L
Максимальная просадка TDIV.L за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки WINC.L в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -15.16% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -6.98% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.83% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.47% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.62% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.L и WINC.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) составляет 2.90%, в то время как у iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что TDIV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.54% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 8.59% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 10.94% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 12.65% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 12.65% | +3.55% |
Сравнение комиссий TDIV.L и WINC.L
TDIV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.L и WINC.L
Дивидендная доходность TDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности WINC.L в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.10% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.L and WINC.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
TDIV.L is categorized as Global Equities, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор