Сравнение TDIV.L с JPAS.L
TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) and JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TDIV.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. TDIV.L is passively managed, while JPAS.L is actively managed. Over the past 5 years, TDIV.L returned 17.74%/yr vs 3.78%/yr for JPAS.L. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TDIV.L charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for JPAS.L.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.L и JPAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV.L торгуется в USD, в то время как JPAS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPAS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.L показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у JPAS.L с доходностью 2.15%.
TDIV.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 13.78%
JPAS.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDIV.L и JPAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.48% | 40.41% | 8.93% | 15.44% | 9.29% | 18.14% | -2.30% | 6.23% |
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.15% | 5.32% | 5.49% | 4.53% | 1.03% | 0.46% | 1.85% | -21.87% |
Correlation
The correlation between TDIV.L and JPAS.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.L vs. JPAS.L — Ранг доходности на риск
TDIV.L
JPAS.L
Сравнение TDIV.L c JPAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV.L | JPAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 3.90 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 14.90 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV.L и JPAS.L
Максимальная просадка TDIV.L за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки JPAS.L в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.L и JPAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.L | JPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -24.25% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -1.21% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -1.21% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -2.53% | -15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.18% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -16.59% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.32% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.L и JPAS.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.L | JPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.37% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 3.69% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 4.31% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 4.76% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 9.93% | +6.27% |
Сравнение комиссий TDIV.L и JPAS.L
TDIV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JPAS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.L и JPAS.L
Дивидендная доходность TDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как JPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.L and JPAS.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
TDIV.L is categorized as Global Equities, while JPAS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.L and 0.18% for JPAS.L.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.L и JPAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор