PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с FHRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с FHRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FHRDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и FHRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и FHRDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-3.14%
FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6		0.42%10.18%4.41%8.29%-11.59%3.03%8.77%10.78%-2.11%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FHRDX с доходностью 0.42%.

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%

FHRDX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.06%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLX
Часто сравнивают с FHRDX:
FHRDX с FXAIXFHRDX с JRLVXFHRDX с FRHMXFHRDX с JIEHXFHRDX с FIKFXFHRDX с FCNTXFHRDX с FFGZX

Сравнение комиссий TDIFX и FHRDX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FHRDX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. FHRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FHRDX
Ранг доходности на риск FHRDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHRDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHRDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHRDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHRDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHRDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c FHRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXFHRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.72

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.42

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.27

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

9.43

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. FHRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHRDX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и FHRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXFHRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.81

+0.20

Корреляция

Корреляция между TDIFX и FHRDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и FHRDX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FHRDX в 3.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%
FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6		3.42%3.32%3.21%3.05%4.82%4.13%2.75%2.54%1.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и FHRDX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FHRDX в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FHRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXFHRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-16.01%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.70%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-16.01%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.58%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-3.27%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и FHRDX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXFHRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.39%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

3.30%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.86%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

5.30%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.96%

+0.09%