PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с FFFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с FFFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFFYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и FFFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и FFFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%
FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C		-1.22%27.84%12.53%18.08%-18.94%14.82%16.41%25.42%-9.22%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у FFFYX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям FFFYX по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.40% соответственно.

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%

FFFYX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.53%
1 год
25.21%
3 года*
16.48%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLX
Часто сравнивают с FFFYX:
FFFYX с FXAIXFFFYX с PTDIXFFFYX с PDAHXFFFYX с FIRMXFFFYX с FRKMXFFFYX с PMTIXFFFYX с FSKAX

Сравнение комиссий TDIFX и FFFYX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FFFYX в 1.75%.

FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. FFFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FFFYX
Ранг доходности на риск FFFYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFYX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c FFFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXFFFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.25

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.31

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

9.97

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. FFFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFYX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и FFFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXFFFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.67

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.38

+0.62

Корреляция

Корреляция между TDIFX и FFFYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и FFFYX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FFFYX в 9.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%
FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C		9.80%9.68%0.92%0.80%10.23%9.02%4.86%6.25%10.95%3.72%3.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и FFFYX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FFFYX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FFFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXFFFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-58.62%

+46.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-11.10%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-27.99%

+15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

-31.38%

+19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-7.13%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-9.82%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.58%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и FFFYX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXFFFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.58%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

9.93%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

16.88%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

15.03%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

15.50%

-10.45%