Сравнение TDGB.L с WNRG.L
TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - TDGB.L tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDGB.L returned 10.24%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDGB.L charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности TDGB.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDGB.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDGB.L показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции TDGB.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.51% соответственно.
TDGB.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 10.24%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам TDGB.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 11.82% | 30.90% | 10.66% | 9.04% | 22.49% | 19.59% | -5.61% | 3.88% | -7.98% | 2.87% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between TDGB.L and WNRG.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between TDGB.L and WNRG.L has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDGB.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
TDGB.L
WNRG.L
Сравнение TDGB.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDGB.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.31 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | 2.23 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | 5.81 | +14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDGB.L и WNRG.L
Максимальная просадка TDGB.L за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDGB.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDGB.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -59.34% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -16.52% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -21.66% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.42% | -22.11% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -59.34% | +26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.03% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -12.66% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 6.35% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDGB.L и WNRG.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) составляет 2.44%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что TDGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDGB.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 6.42% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 18.68% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 21.51% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 23.88% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 33.22% | -19.56% |
Сравнение комиссий TDGB.L и WNRG.L
TDGB.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDGB.L и WNRG.L
Дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.11% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDGB.L and WNRG.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for TDGB.L.
TDGB.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.38% for TDGB.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для TDGB.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор