Сравнение TDEC с ZAPR
TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) и ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) — оба фонда категории Defined Outcome. TDEC управляется пассивно, а ZAPR активно. За последний год TDEC показал 29.79% против 8.72% у ZAPR. При корреляции 0.47 их движения в цене в значительной степени независимы. TDEC взимает 0.95% в год против 0.79% у ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности TDEC и ZAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TDEC показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 2.56%.
TDEC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDEC и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 7.08% | 17.47% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 2.56% | 5.29% |
Корреляция
Корреляция между TDEC и ZAPR составляет 0.43 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDEC vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
TDEC
ZAPR
Сравнение TDEC c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDEC | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 4.69 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.18 | 8.20 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 2.32 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 15.47 | -11.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 77.79 | -61.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDEC | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 4.69 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 2.94 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок TDEC и ZAPR
Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDEC | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.30% | -1.72% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -0.53% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.10% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.11% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDEC и ZAPR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что TDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDEC | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 0.54% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 1.05% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 1.88% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 2.61% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 2.61% | +9.34% |
Сравнение комиссий TDEC и ZAPR
TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDEC и ZAPR
Ни TDEC, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.