Сравнение TDAX с FMTM
TDAX (TDAQ Lift ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 30.28%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 59.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и FMTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 12.52% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 21.56% |
Correlation
The correlation between TDAX and FMTM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. FMTM — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение TDAX c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и FMTM
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -12.12% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -3.61% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.91% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 24.26% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 23.64% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 23.64% | +3.31% |
Сравнение комиссий TDAX и FMTM
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и FMTM
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 9.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAX and FMTM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
TDAX has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.23% for FMTM.
TDAX is categorized as Leveraged Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор