Сравнение TD.TO с OR.TO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while OR.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 12.81%/yr for OR.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и OR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у OR.TO с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции OR.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 12.81% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
OR.TO
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам TD.TO и OR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
OR.TO Osisko Gold Royalties Ltd | -2.56% | 88.16% | 39.17% | 17.33% | 7.02% | -2.67% | 29.76% | 6.96% | -16.11% | 12.23% |
Correlation
The correlation between TD.TO and OR.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г. | 0.02 |
Over the past year, TD.TO and OR.TO have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
OR.TO:
CA$8.92B
TD.TO:
CA$8.81
OR.TO:
$1.34
TD.TO:
18.62
OR.TO:
25.22
TD.TO:
0.67
OR.TO:
0.06
TD.TO:
2.47
OR.TO:
19.69
TD.TO:
2.42
OR.TO:
4.33
TD.TO:
CA$112.59B
OR.TO:
$324.98M
TD.TO:
CA$59.48B
OR.TO:
$282.47M
TD.TO:
CA$19.98B
OR.TO:
$324.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. OR.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
OR.TO
Сравнение TD.TO c OR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | OR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.16 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 1.00 | +10.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 2.32 | +46.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и OR.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки OR.TO в -58.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и OR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | OR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -58.25% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -32.68% | +26.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -32.68% | +17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -34.22% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -57.66% | +21.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.40% | +27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -16.56% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 14.03% | -12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и OR.TO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | OR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 14.94% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 37.24% | -25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 44.24% | -29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 33.74% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 36.25% | -16.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и OR.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности OR.TO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.TO Osisko Gold Royalties Ltd | 0.64% | 0.60% | 0.98% | 1.24% | 1.35% | 1.36% | 1.24% | 1.58% | 1.67% | 1.24% | 1.22% | 0.95% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и OR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и OR.TO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
OR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.05M при выручке в 101.15M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
OR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 78.93M при выручке в 101.15M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
OR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.38M при выручке в 101.15M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and OR.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и OR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор