Сравнение TD.TO с FFH.TO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD.TO in Banks - Diversified, FFH.TO in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 15.19%/yr for FFH.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и FFH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции FFH.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 15.19% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
FFH.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам TD.TO и FFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -12.76% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
Correlation
The correlation between TD.TO and FFH.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between TD.TO and FFH.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
FFH.TO:
CA$50.62B
TD.TO:
CA$8.81
FFH.TO:
$205.21
TD.TO:
18.62
FFH.TO:
7.89
TD.TO:
0.67
FFH.TO:
0.13
TD.TO:
2.47
FFH.TO:
1.22
TD.TO:
2.42
FFH.TO:
1.40
TD.TO:
CA$112.59B
FFH.TO:
$29.34B
TD.TO:
CA$59.48B
FFH.TO:
$6.18B
TD.TO:
CA$19.98B
FFH.TO:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
FFH.TO
Сравнение TD.TO c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | FFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.00 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | -0.12 | +11.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | -0.27 | +48.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и FFH.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки FFH.TO в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и FFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -56.23% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -18.88% | +12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -18.88% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -18.88% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -56.23% | +20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.04% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -11.53% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 8.44% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и FFH.TO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.99% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 17.64% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 22.63% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 23.99% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 25.56% | -6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и FFH.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FFH.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и FFH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и FFH.TO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and FFH.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и FFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор