Сравнение TCV с EPSV
TCV (Towle Value ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TCV returned 32.54% vs 40.09% for EPSV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCV charges 0.85%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.
Доходность
Сравнение доходности TCV и EPSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCV показывает доходность 28.70%, а EPSV немного ниже – 28.20%.
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPSV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 18.68%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCV и EPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 28.20% | 9.28% |
Correlation
The correlation between TCV and EPSV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCV vs. EPSV — Ранг доходности на риск
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EPSV
Сравнение TCV c EPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCV | EPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCV и EPSV
Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и EPSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCV | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -8.93% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.93% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.46% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.65% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCV и EPSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCV | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 18.06% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.10% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.10% | +3.02% |
Сравнение комиссий TCV и EPSV
TCV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCV и EPSV
Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EPSV в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 2.25% | 2.88% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
TCV and EPSV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, EPSV leads with 40.09% vs 32.54% for TCV. On fees, TCV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 40.09% return vs 32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.
EPSV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Towle and Harbor. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.88% for EPSV.
Подберите оптимальное распределение для TCV и EPSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор