PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с VAB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с VAB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO).

TCSH.TO и VAB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. VAB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и VAB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и VAB.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.13%2.28%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VAB.TO с доходностью 0.13%.

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAB.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.33%
1 год
0.57%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с VAB.TO:
VAB.TO с ZAG.TOVAB.TO с XBB.TOVAB.TO с XCB.TOVAB.TO с VFV.TOVAB.TO с VSB.TOVAB.TO с VEQT.TOVAB.TO с TLT

Сравнение комиссий TCSH.TO и VAB.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCSH.TO
TD Cash Management ETF
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VAB.TO
Ранг доходности на риск VAB.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOVAB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

0.12

+5.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

0.19

+10.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.02

+1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

0.30

+26.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

0.62

+107.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. VAB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа VAB.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и VAB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOVAB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

0.12

+5.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.38

+4.92

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и VAB.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и VAB.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VAB.TO в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.33%3.33%3.19%2.95%2.87%2.48%2.50%2.65%2.79%2.77%2.75%2.78%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и VAB.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и VAB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOVAB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-18.39%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.86%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-3.36%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-4.13%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.41%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и VAB.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOVAB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

2.02%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

3.06%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

4.66%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

6.54%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

6.46%

-5.75%