PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

TCSH.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%16.55%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий TCSH.TO и TGRO.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCSH.TO
TD Cash Management ETF
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

TCSH.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

1.37

+4.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

1.89

+8.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.30

+1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

1.80

+24.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

8.08

+99.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа TGRO.TO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

1.37

+4.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.12

+5.18

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и TGRO.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM202520242023202220212020
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-18.37%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-10.35%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.78%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.54%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.30%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и TGRO.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

5.01%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

8.13%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

13.72%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

11.64%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

768.01%

-767.30%