PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с TGFI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с TGFI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO).

TCSH.TO и TGFI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и TGFI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и TGFI.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		-0.95%5.71%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у TGFI.TO с доходностью -0.95%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGFI.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.49%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

TD Active Global Income ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с TGFI.TO:
TGFI.TO с TQGD.TOTGFI.TO с FFIX.NEOTGFI.TO с ZUAG.TOTGFI.TO с HAF.TOTGFI.TO с NUBF.TOTGFI.TO с VBG.NEOTGFI.TO с VGAB.NEO

Сравнение комиссий TCSH.TO и TGFI.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TGFI.TO в 0.75%.

TGFI.TO
TD Active Global Income ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. TGFI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TGFI.TO
Ранг доходности на риск TGFI.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFI.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFI.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFI.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c TGFI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOTGFI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

0.80

+4.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

1.17

+9.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.15

+1.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

1.14

+25.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

4.16

+103.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. TGFI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа TGFI.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и TGFI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOTGFI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

0.80

+4.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.11

+5.19

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и TGFI.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и TGFI.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TGFI.TO в 5.28%

TTM2025202420232022202120202019
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		5.28%5.31%5.92%5.82%4.38%3.93%3.11%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и TGFI.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TGFI.TO в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и TGFI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOTGFI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-22.03%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-3.07%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.53%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-5.59%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.84%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и TGFI.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOTGFI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

1.34%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

2.44%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

4.37%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

6.37%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

9.63%

-8.92%