PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с TBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с TBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO).

TCSH.TO и TBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и TBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и TBNK.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		3.77%44.62%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у TBNK.TO с доходностью 3.77%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBNK.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
16.06%
1 год
53.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с VCN.TOTBNK.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий TCSH.TO и TBNK.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TBNK.TO в 0.28%.

TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOTBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

3.87

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

5.09

+5.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.75

+1.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

6.27

+20.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

24.38

+83.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. TBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа TBNK.TO равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и TBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOTBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

3.87

+1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

2.01

+3.29

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и TBNK.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и TBNK.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TBNK.TO в 2.81%

TTM202520242023
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.81%2.89%4.03%3.10%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и TBNK.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и TBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOTBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-15.03%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-8.40%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.13%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.54%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.16%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и TBNK.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOTBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

6.12%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

10.27%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

13.80%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

12.66%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

12.66%

-11.95%