Сравнение TCSH.TO с CORE.TO
TCSH.TO (TD Cash Management ETF) and CORE.TO (PIMCO Canadian Core Bond Fund) are both Canadian Government Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, TCSH.TO returned 2.67% vs 4.37% for CORE.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TCSH.TO charges 0.16%/yr vs 0.32%/yr for CORE.TO.
Доходность
Сравнение доходности TCSH.TO и CORE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CORE.TO с доходностью 2.19%.
TCSH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORE.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCSH.TO и CORE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 0.87% | 3.09% | 1.73% |
CORE.TO PIMCO Canadian Core Bond Fund | 2.19% | 4.02% | 0.77% |
Correlation
The correlation between TCSH.TO and CORE.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCSH.TO vs. CORE.TO — Ранг доходности на риск
TCSH.TO
CORE.TO
Сравнение TCSH.TO c CORE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSH.TO | CORE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.88 | 1.19 | +1.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.84 | 1.47 | +25.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 109.01 | 3.63 | +105.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSH.TO | CORE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84 | 1.06 | +4.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.34 | 0.79 | +4.55 |
Просадки
Сравнение просадок TCSH.TO и CORE.TO
Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки CORE.TO в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и CORE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCSH.TO | CORE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -3.48% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.99% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.36% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.21% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSH.TO и CORE.TO
Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.11%, в то время как у PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCSH.TO | CORE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.46% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 3.17% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 4.13% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 5.00% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.69% | 5.00% | -4.31% |
Сравнение комиссий TCSH.TO и CORE.TO
TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CORE.TO в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSH.TO и CORE.TO
Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности CORE.TO в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORE.TO PIMCO Canadian Core Bond Fund | 3.36% | 3.42% | 0.32% |
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 2.59% | 3.03% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
TCSH.TO and CORE.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCSH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCSH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.32% for CORE.TO.
They also come from different issuers: TD and PIMCO. Their fees differ too: 0.16% for TCSH.TO and 0.32% for CORE.TO.
Подберите оптимальное распределение для TCSH.TO и CORE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор