PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSGX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSGX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

TCSGX управляется SEI. Фонд был запущен 16 февр. 1987 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSGX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSGX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund		-0.05%5.20%4.15%3.64%-4.49%-1.21%3.61%3.22%0.89%0.45%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, TCSGX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции TCSGX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 1.52% против 6.08% соответственно.

TCSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.47%
3 года*
3.79%
5 лет*
1.40%
10 лет*
1.52%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с TCSGX:
TCSGX с VOOTCSGX с PDMIXTCSGX с RFBAXTCSGX с SPIIXTCSGX с DFFGXTCSGX с ENIAXTCSGX с FBLTX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий TCSGX и SGYAX

TCSGX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SGYAX в 0.56%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund

Доходность на риск

TCSGX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSGX
Ранг доходности на риск TCSGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSGX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSGXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.55

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.35

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.98

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

7.37

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSGX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSGX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGYAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSGX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSGXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.55

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.61

+0.94

Корреляция

Корреляция между TCSGX и SGYAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSGX и SGYAX

Дивидендная доходность TCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund		3.02%3.27%2.74%2.24%0.87%0.70%1.34%1.90%1.96%1.62%1.11%0.88%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок TCSGX и SGYAX

Максимальная просадка TCSGX за все время составила -6.93%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSGX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSGXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.93%

-45.51%

+38.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-3.12%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.78%

-15.45%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.93%

-21.85%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.20%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-6.10%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.84%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSGX и SGYAX

Текущая волатильность для SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) составляет 0.64%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что TCSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSGXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.32%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

2.35%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

3.80%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

4.74%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

5.30%

-3.52%