PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с TQGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с TQGD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO).

TCLV.TO и TQGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TQGD.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность MSCI World Index (Total Return). Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и TQGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и TQGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		3.16%16.45%17.65%15.06%1.03%21.14%10.78%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у TQGD.TO с доходностью 3.16%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

TQGD.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.06%
1 год
17.63%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

TD Q Global Dividend ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с TQGD.TO:
TQGD.TO с TQCD.TOTQGD.TO с TGFI.TOTQGD.TO с TGED.TOTQGD.TO с ZDI.TOTQGD.TO с TEC.TOTQGD.TO с SCHDTQGD.TO с ACWI

Сравнение комиссий TCLV.TO и TQGD.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TQGD.TO в 0.44%.

TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. TQGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TQGD.TO
Ранг доходности на риск TQGD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGD.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGD.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGD.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGD.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c TQGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOTQGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.20

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.61

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.34

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

5.96

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. TQGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TQGD.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и TQGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOTQGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.20

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.72

+0.59

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и TQGD.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и TQGD.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TQGD.TO в 2.89%

TTM2025202420232022202120202019
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		2.89%2.89%3.38%3.65%3.89%3.40%4.85%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и TQGD.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки TQGD.TO в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и TQGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOTQGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-30.22%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-12.80%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-15.52%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.90%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.96%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.87%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и TQGD.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOTQGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.99%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

7.72%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

14.81%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

12.00%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

14.76%

-4.96%