PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с QCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с QCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).

TCLV.TO и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и QCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и QCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у QCN.TO с доходностью 4.40%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L

Сравнение комиссий TCLV.TO и QCN.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QCN.TO в 0.04%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOQCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.27

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.88

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.30

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

14.55

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. QCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCN.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и QCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOQCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.27

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.78

+0.52

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и QCN.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и QCN.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности QCN.TO в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%0.00%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и QCN.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и QCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOQCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-36.90%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-10.71%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-16.30%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.48%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.70%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.43%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и QCN.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOQCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.92%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

11.09%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

15.40%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

13.19%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

15.83%

-6.03%