PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с CMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с CMVP.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO).

TCLV.TO и CMVP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и CMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и CMVP.TO

2026 (YTD)2025
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.96%22.40%
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		8.43%21.46%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у CMVP.TO с доходностью 8.43%.

TCLV.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-1.28%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.14%
1 год
17.62%
3 года*
13.84%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

CMVP.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.43%
6 месяцев
12.48%
1 год
27.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с XIC.TOCMVP.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и CMVP.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CMVP.TO в 0.00%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

TCLV.TO vs. CMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c CMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOCMVP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.42

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.21

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.21

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.20

15.05

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. CMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMVP.TO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и CMVP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOCMVP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.42

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.35

-1.03

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и CMVP.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и CMVP.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CMVP.TO в 2.76%

TTM202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.90%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.76%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и CMVP.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что больше максимальной просадки CMVP.TO в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и CMVP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOCMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-8.86%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-7.21%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.69%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.07%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.89%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и CMVP.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.74%, в то время как у HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOCMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.00%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

7.93%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

11.46%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

11.22%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.81%

11.22%

-1.41%