PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLNX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLNX с FNSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLNX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLNX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund		-1.04%13.93%9.81%14.38%-15.45%10.92%14.22%20.95%-7.31%4.33%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TCLNX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.

TCLNX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.73%
1 год
12.23%
3 года*
10.57%
5 лет*
5.10%
10 лет*
7.79%

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TCLNX:
TCLNX с SPYTCLNX с JRLVXTCLNX с JIEHXTCLNX с FRQHXTCLNX с WELLTCLNX с FHAHXTCLNX с VTHRX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий TCLNX и FNSHX

TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

TCLNX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLNX
Ранг доходности на риск TCLNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLNX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLNX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLNXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.74

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.43

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.37

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

9.65

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLNX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLNX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLNX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLNXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.32

Корреляция

Корреляция между TCLNX и FNSHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLNX и FNSHX

Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FNSHX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund		4.78%4.73%3.11%1.85%5.67%7.57%4.92%3.60%6.59%2.46%5.13%4.95%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLNX и FNSHX

Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLNXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-15.87%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-3.68%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-15.87%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-2.39%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.09%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.90%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLNX и FNSHX

TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLNXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.36%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

3.30%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

4.89%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

5.26%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

4.81%

+6.25%