PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLB.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLB.TO с ZST.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

TCLB.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLB.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLB.TO и ZST.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		-0.43%-3.46%-1.09%6.70%-18.75%-7.23%10.77%-1.73%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.57%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, TCLB.TO показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.57%.

TCLB.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-2.67%
1 год
-7.08%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.67%
3 года*
3.94%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TCLB.TO:
TCLB.TO с XSTB.TOTCLB.TO с VSB.TOTCLB.TO с CORE.TOTCLB.TO с CLG.TOTCLB.TO с TCSH.TOTCLB.TO с ZCS.TOTCLB.TO с ZSB.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий TCLB.TO и ZST.TO

TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TCLB.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLB.TO
Ранг доходности на риск TCLB.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLB.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLB.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLB.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLB.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLB.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLB.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

1.53

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.62

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.75

-0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.67

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

4.65

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLB.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLB.TO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLB.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLB.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

1.53

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

3.98

-4.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.79

-1.81

Корреляция

Корреляция между TCLB.TO и ZST.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLB.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		3.34%3.25%2.94%2.33%1.48%0.16%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок TCLB.TO и ZST.TO

Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLB.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-1.06%

-85.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-1.01%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.33%

-1.01%

-84.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.61%

-0.42%

-28.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.86%

-0.13%

-24.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

0.36%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLB.TO и ZST.TO

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLB.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

0.15%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

1.05%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

1.09%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

252.27%

0.72%

+251.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

239.37%

0.72%

+238.65%